Average True Range Là Gì – Cách Sử Dụng Average True Range Hiệu Quả Nhất
Average là tình huống khi các cổ phiếu của một tổ chức phát hành được mua / bán liên tục dựa trên sự giảm giá hoặc tăng giá. Giá trung bình sẽ được xác định dựa trên mức giá vừa có thể bán hoặc mua.
Đang xem: Average true range là gì
Chi tiết
” href=”https://www.phunutiepthi.vn/glossary/average/”>Average True Range là một chỉ báo vô cùng thú vị trong giao dịch Forex, Chứng khoán và thị trường hàng hóa tương lai. Trước khi biết đến ATR, Tôi đã phải nghĩ tới việc tính các khoảng biến động thực tế trên từng Timeframe vô cùng vất vả thông qua Excel.
Chỉ báo ATR không phải thuộc nhóm chỉ báo hỗ trợ xác đinh xu hướng giá cả trên các nền tảng gia dịch. Average True Range – Khoảng biến động trung bình thực tế về bản thân nó đã nói lên ý nghĩa rồi.
ATR được sử dụng để xác định mức độ biến động trung bình thực tế giá cả của một loại hàng hóa tại một Timeframe cụ thể.
Bài học Forex tiếp theo, Tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn những bài học và kinh nghiệm thực tế của Tôi khi sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch Forex và chứng khoán.
NỘI DUNG CHÍNH
1. Average True Range – ATR là gì?2.1. True Range – TR5. Ứng dụng ATR trong giao dịch thực tếNội dung chỉ dành cho thành viên trả phí
1. Average True Range – ATR là gì?
ATR – Average True Range (hay Khoảng biến động trung bình thực tế) là một chỉ báo do J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978. Welles Wilder tạo ra ATR để xác định mức biến động trung bình thực tế của các loại hàng hóa trong một chu kỳ thời gian được xem xét.
Chỉ báo ATR – Average True Range và 10 ứng dụng trong giao dịch Forex – Chứng khoán
ATR – Average True Range (hay Khoảng biến động trung bình thực tế) là một chỉ báo do J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978. Welles Wilder tạo ra ATR để xác định mức biến động trung bình thực tế của các loại hàng hóa trong một chu kỳ thời gian được xem xét.
Cha đẻ của chỉ báo ATR là ai?
J. Welles Wilder Jr.
Cha đẻ của chỉ báo ATR – Average True Range là J. Welles Wilder Jr. – một kỹ sư cơ khí người Mỹ, trở thành nhà phát triển bất động sản, trở thành nhà phân tích kỹ thuật, nổi tiếng với công việc phân tích kỹ thuật. Wilder là cha đẻ của một số chỉ số kỹ thuật hiện được coi là chỉ số cốt lõi trong phần mềm phân tích kỹ thuật bao gồm:
ATR – Average True RangeADX – Average Directional IndexParabolic SAR
2. Công thức và Cách tính ATR trong Excel
Chỉ báo ATR được tính bởi Average và True Range. Chúng ta sẽ xem xét hai tham số này trong công thức tính ATR nhé:
2.1. True Range – TR
Đầu tiên, Welles Wilder bắt đầu với khái niệm được gọi là True Range – TR là con số lớn nhất được lấy từ ba cách tính sau:
Phương pháp 1: Current High – Current Low
Phương pháp 2: Current High – Previous Close (Lấy giá trị tuyệt đối)
Phương pháp 3: Current Low – Previous Close (Lấy giá trị tuyệt đối)
Cách tính True Range – TR của Welles Wilder
Giá trị tuyệt đối được sử dụng để đảm bảo sẽ có kết quả là một số dương. Với khái niệm về True Range – TR và cách mà Welles Wilder tính toán TR thì rõ ràng ông đang quan tâm tới khoảng cách giữa hai điểm chứ không phải là quan tâm tới xu hướng thị trường.
Bước 1: Welles Wilder sẽ tính khoảng cách từ High tới Low (H-L).
Bước 2: Welles Wilder lấy giá trị High của nến hiện tại trừ giá trị Close của nến trước đó và lấy trị tuyệt đối của phép tính này.
Bước 3: Welles Wilder lấy giá trị Low của nến hiện tại trừ đi giá trị Close của nến trước đó và lấy trị tuyệt đối của phép tính này.
Bước 4: Welles Wilder sẽ so sánh kết quả của 3 phép tính trên và lấy ra giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất này gọi là TR – True Range
True Range – TR Formula
2.2. Tính ATR
Giá trị ATR14 đầu tiên được tính là Trung bình cộng của 13 giá trị TR được tính trước đó.
Công thức tính giá trị ATR đầu tiên
Giá trị ATR tiếp theo sẽ được tính bằng công thức:
Current ATR = <(Prior ATR x 13) + Current TR> / 14- Nhân ATR trước đó với 13.- Cộng thêm vào giá trị TR hiện tại- Lấy tổng chia cho 14Dưới đây là bảng tính giá trị ATR14 của Gold – XAUUSD mới nhất:
Bảng tính giá trị ATR trên Excel
Tải về file Excel:
TẢI FILE EXCEL TÍNH ATR
3. Cách thêm Indicator Average True Range – ATR vào MT4
Để thêm Chỉ báo ATR – Average True Range vào MT4 bạn chỉ cần vào Insert -> Indicator -> Oscillators -> Average True Range.
Xem thêm: Cách Tính Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Gì ? Cách Tính Thuế Tndn Mới Nhất
Thêm Average True Range – ATR Indicator
Một cửa sổ sẽ hiện ra cho phép bạn tùy chỉnh thông số như Chu kỳ (Period) và màu sắc chỉ báo. Mặc định, J. Welles Wilder Jr. khuyên bạn nên sử dụng chu kỳ 14.
Chọn Period và Thiết lập Chỉ báo ATR trên MetaTrader 4
Để hiển thị các mức ATR bạn có thể chuyển qua Tab Level sau đó thiết lập các thông số phù hợp để tiện theo dõi:
Thiết lập các mức ATR trên MT4 và MT5
Góc bên trái chính là Giá trị ATR của nến hiện tại. Các mức của ATR có thể thiết lập phù hợp với từng loại tài sản và từng cặp tiền khác nhau dựa vào mức độ biến động theo chu kỳ biến động.
TMời bạn xem bài viết: Hướng dẫn thêm Indicator và MT4, MT5
4. ATR gắn liền với Timeframe
Timeframe là một khái niệm vô cùng trừu tượng. Ở thời điểm chỉ báo ATR được phát mình và công bố, nó được áp dụng theo Timeframe Daily (D1) là chủ yếu và với chu kỳ 14 (Period 14).
Lý do ở thời điểm ATR được công bố nó đa phần được áp dụng trên Timeframe D1 là vì các hạn chế kỹ thuật. Việc theo dõi giá của các loại tài sản theo giờ rất khó khả thi.
Ví dụ đơn giản nhất ở hiện tại đó là việc theo dõi giá thịt heo tại các khu chợ lớn tại Việt Nam cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu theo dõi theo Timeframe hàng giờ. Chủ yếu vẫn là giá mở cửa – đóng cửa theo các phiên chợ chứ khó thể thấy giá thịt heo biến động theo giá Open – High – Low – Close được.
Tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ, hiện tại thì việc theo dõi giá của các loại hàng hóa ngày càng trở nên tiện lợi hơn. Chúng ta có thể theo dõi bảng giá vàng thay đổi liên tục trong ngày theo từng giờ giao dịch…. từ đó khái niệm Timeframe mở rộng xuống phạm vi tính bằng 1 giây chứ không chỉ đơn thuần là Daily nữa.
Như vậy khi bạn sử dụng Timeframe thì lưu ý:
Timeframe Daily + ATR(14) = Khoảng biến động trung bình thực tế một ngày với chu kỳ 14 ngàyTimeframe 4 giờ + ATR(14) = Khoảng biến động trung bình thực tế 4 giờ với chu kỳ 14 đơn vị Timeframe H4… Hiểu đơn giản là giá của tài sản biến động trung bình một khoảng X trong vòng 4 giờ.
5. Ứng dụng ATR trong giao dịch thực tế
Ứng dụng tuyệt vời nhất của ATR – Khoảng biến động trung bình thực tế là nó giúp chúng ta ĐỊNH LƯỢNG BIẾN ĐỘNG. Thay vì ngồi nghĩ không biến thị trường biến động bao nhiêu thì ATR sẽ trả lời cho chúng ta cụ thể chính xác con số tương đối.
Trong suốt quá trình sử dụng ATR thì Tô đúc rút ra được một vài kinh nghiệm nho nhỏ chia sẻ với bạn dưới đây:
ATR có thể kết hợp với Trailing StopATR giúp định lượng tương đối biến độngATR giúp định lượng tương đối thời gian
Làm thế nào để dùng ATR xác định được điểm Take Profit và Stop Loss
Loss – Thua lỗ là kết quả giao dịch hoặc lệnh tiêu cực, phụ thuộc vào kịch bản: Giảm khối lượng đầu tư vào các tài sản của công cụ tài chính, thua lỗ vượt quá lợi nhuận hoặc thua lỗ toàn bộ tài sản. Chi tiết
” href=”https://www.phunutiepthi.vn/glossary/loss/”>Loss?
Đây là câu hỏi hóc búa nhất khi ứng dụng ATR vào trong giao dịch thực tế.
Lời khuyên thực sự là khi áp dụng, chúng ta cần đặt thêm ra câu hỏi:
Khi nào thì áp dụng ATRÁp dụng ATR ở thời điểm đó cho mục đích nào?
Dưới đây là một số mục đích khi áp dụng ATR mà bạn có thể tham khảo
5.1. Sử dụng ATR xác định mức độ biến động
Như định nghĩa về ATR, chúng ta hiểu rằng ATR được sử dụng để xác định mức độ biến động trung bình thực tế của một đơn vị Timeframe trong X chu kỳ.
Hình ảnh dưới đây là ví dụ về ATR cho 3 Timeframe Monthly, Weekly, Daily trên biểu đồ Giá Vàng:
Biểu đồ ATR của Giá Vàng Monthly – Weekly – Daily
Chúng ta có thể hiểu như sau:
Timeframe Monthly: Trong vòng 14 tháng gần nhất, trung bình mỗi tháng Vàng biến động khoảng $107/ounce (1700 pips)
Timeframe Weekly: Trong vòng 14 tuần gần nhất, trung bình mỗi tuần Vàng biến động $51.22/ounce – 512.2 pips.
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nước Úc Thuộc Châu Gì, Tìm Hiểu Về Nước Úc Từ A
Timeframe Daily: Trong vòng 14 ngày gần nhất, trung bình mỗi ngày Vàng biến động $17.86/ounce – 178.6 pips.