Phân loại trung bình trọng số gia tăng, Phân loại trung bình trọng số
Chắc hẳn nhiều nhà giao dịch đồng ý rằng chỉ số kỹ thuật là cốt lõi của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Nhà giao dịch sử dụng chúng để phân tích xu hướng và mô hình giá trước đây, cũng như dự báo sự di chuyển của thị trường trong tương lai để đưa ra quyết định thông minh. Mặc dù có nhiều loại chỉ số khác nhau mà nhà giao dịch có thể sử dụng ngày nay, phân loại trung bình trọng số (WMA) vẫn là một trong những loại phổ biến nhất. Điều này nhờ vào công thức đơn giản của nó và khả năng đo lường động lực thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về phân loại trung bình trọng số là gì, cách tính toán nó và xem xét một số ví dụ cụ thể.
Phân loại trung bình trọng số là gì?
Phân loại trung bình trọng số (WMA) là một loại chỉ số kỹ thuật được sử dụng để tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Điểm khác biệt của WMA so với các phương pháp khác là nó sử dụng trọng số khác nhau cho mỗi giá trong dữ liệu lịch sử. Những giá gần đây hơn có trọng số lớn hơn, giúp nắm bắt động lực thị trường một cách hiệu quả hơn.
Cách tính phân loại trung bình trọng số
Để tính toán phân loại trung bình trọng số, bạn cần làm theo các bước sau:
- Xác định các giá cần tính trung bình.
- Gán trọng số cho mỗi giá dựa trên thời gian gần đây của chúng.
- Nhân từng giá với trọng số tương ứng và cộng tổng lại.
- Chia tổng kết quả cho tổng số thời gian trong giai đoạn trọng số.
Ví dụ 1
Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ trong 3 ngày gần đây lần lượt là $50, $45 và $60. Hãy tính toán phân loại trung bình trọng số.
Bước 1 – Xác định các giá cần tính trung bình: $50, $45 và $60.
Bước 2 – Gán trọng số cho mỗi giá: Vì có 3 ngày, ngày gần đây nhất ($60) có trọng số lớn nhất là 3, ngày gần đây thứ hai ($45) có trọng số là 2 và ngày cuối cùng ($50) có trọng số chỉ là 1. Đây chỉ là một biểu đồ đơn giản, trong ví dụ tiếp theo, ta sẽ xem xét cách gán trọng số chi tiết hơn.
Bước 3 – Nhân từng giá với trọng số tương ứng và cộng tổng lại: Sử dụng công thức WMA, ta có phép tính sau: (3 x $60) + (2 x $45) + (1 x $50) = 320.
Bước 4 – Chia tổng kết quả cho tổng số thời gian trong giai đoạn trọng số: Tổng số thời gian là 1+2+3 = 6. Vì vậy, ta có (180 + 90 + 50) / 6 = 53.33 là trung bình trọng số của ba ngày. Giá trị WMA là 53.33 so sánh với phép tính SMA là 51.67. Việc chia cho 6 trong bước này là điều đã đưa tổng trọng số về 6/6 = 1.
Hãy xem một ví dụ khác với việc xem xét yếu tố trọng số chi tiết hơn. Hãy nhớ rằng tổng trọng số phải thêm lên 100% hoặc 1.
Ví dụ 2
Giả sử ta muốn tính toán phân loại trung bình trọng số của năm giá cổ phiếu trong khoảng thời gian 7 ngày. Các giá là $50.25, $56.39, $58.91, $61.52, $59.32, $55.43 và $54.65, trong đó giá cuối cùng là mới nhất. Bây giờ, chúng ta có các số liệu ta cần tính trung bình, tiếp theo là gán trọng số cho mỗi số liệu dựa trên thời gian gần đây và khoảng thời gian cho trước.
| Ngày | Giá đóng cửa | Trọng số |
|---|---|---|
| 1 | $50.25 | 1/28 |
| 2 | $56.39 | 2/28 |
| 3 | $58.91 | 3/28 |
| 4 | $61.52 | 4/28 |
| 5 | $59.32 | 5/28 |
| 6 | $55.43 | 6/28 |
| 7 | $54.65 | 7/28 |
Tiếp theo, ta nhân từng giá đóng cửa với trọng số tương ứng để tính trung bình trọng số.
| Ngày | Giá đóng cửa | Trọng số | Trung bình trọng số |
|---|---|---|---|
| 1 | $50.25 | 1/28 | $1.79 |
| 2 | $56.39 | 2/28 | $4.03 |
| 3 | $58.91 | 3/28 | $6.31 |
| 4 | $61.52 | 4/28 | $8.79 |
| 5 | $59.32 | 5/28 | $10.59 |
| 6 | $55.43 | 6/28 | $11.88 |
| 7 | $54.65 | 7/28 | $13.66 |
| SUM | – | 1 | $57.05 |
Sau đó, ta cộng tổng tất cả các giá trị trung bình trọng số để tính toán phân loại trung bình trọng số. Phân loại trung bình trọng số của năm giá cổ phiếu trong khoảng thời gian 7 ngày là $57.05.
Cách phân loại trung bình trọng số hoạt động
Bây giờ bạn đã biết cách tính toán phân loại trung bình trọng số của một tập giá trị cho trước, hãy xem cách bạn có thể sử dụng chỉ số này cho giao dịch của mình:
1. Giúp xác định hướng xu hướng – Khi giá nằm trên đường phân loại trung bình trọng số, thường là tín hiệu cho thấy trung bình trên mặt bằng giao dịch cao hơn so với quãng thời gian được phân tích. Điều này xác nhận xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá thấp hơn đường phân loại trung bình trọng số, điều đó xác nhận xu hướng giảm.
2. Chỉ dẫn khu vực hỗ trợ và kháng cự – Đường phân loại trung bình trọng số đang tăng có thể cho thấy sự hỗ trợ cho hành động giá. Trong khi phân loại trung bình trọng số đang giảm có thể chỉ ra sự kháng cự với hành động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà giao dịch thường sử dụng chiến lược này để đặt lệnh mua khi giá gần đến phân loại trung bình trọng số đang tăng hoặc đặt lệnh bán khi giá gần đến phân loại trung bình trọng số đang giảm.
3. Xác nhận sức mạnh giá và động lực thị trường – Giá di chuyển trên mức trung bình di chuyển cho thấy thị trường đang trở nên mạnh mẽ hơn so với quá khứ vì giá gần đây cao hơn trung bình. Ngược lại, giá di chuyển dưới mức trung bình di chuyển cho thấy thị trường đang trở nên yếu hơn so với quá khứ.
4. Đo lường sự di chuyển giá – Phân loại trung bình trọng số thường nhạy bén hơn đối với sự di chuyển giá, giúp đo lường xu hướng sớm hơn so với phân loại trung bình đơn giản (SMA). Tuy nhiên, điều này có thể là một thanh gươm hai lưỡi vì phân loại trung bình trọng số có thể trải qua biến động lớn hơn so với SMA tương ứng.
Viết lại nội dung trong phần kết:
Kết luận
Biết cách sử dụng phân loại trung bình trọng số kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác là một kỹ năng quan trọng của một nhà giao dịch. Tuy nhiên, một loại trung bình di chuyển không nhất thiết tốt hơn các loại khác vì chúng đơn giản chỉ có phương pháp tính toán khác nhau cho giá trung bình. Do đó, chiến lược giao dịch của bạn sẽ quyết định loại MA nào hoạt động tốt nhất. Ngoài ra, hãy cân nhắc điều chỉnh cài đặt một chút cho mỗi thị trường; bạn có thể tìm thấy rằng phân loại trung bình trọng số với chu kỳ 50 có thể cung cấp tín hiệu tốt trên một cổ phiếu, nhưng có thể không hoạt động tốt trên cổ phiếu khác. Giống như bất kỳ công cụ nào khác, quan trọng là biết cách sử dụng và diễn giải phân loại trung bình trọng số để đạt được kết quả tốt nhất cho giao dịch của bạn.
Phunutiepthi sẽ tiếp tục mang đến những bài viết hữu ích và kiến thức bổ ích về các phương pháp giao dịch kỹ thuật. Hãy truy cập Phunutiepthi để cập nhật những thông tin mới nhất.